Курсовая работа на тему анализ результатов построения оптимального портфеля марковиц

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты оптимального портфеля 4
1.1 Понятие оптимального портфеля 4
1.2 Методика применения корреляционного алгоритма г. Марковица 9
1.3 Значение алгоритма г. Марковица 18
Глава 2. Анализ инвестиционных характеристик акций 22
2.1 Выбор базы исследования акций 22
2.2 Оптимальный портфель 31
Глава 3. Разработка стратегий по формированию оптимального портфеля инвестора 34
3.1 Диверсифицирование портфелей на примере США 34
3.2 Минимизация риска инвестиционного портфеля с помощью опционов, фьючерсов и хедж-фондов 37
Заключение 41
Список литературы 46